Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Strona główna > Publikacje
Publikacje
Pomoc (F2)
[13435] Artykuł:

Application of bootstrap to detecting chaos in financial time series

Czasopismo: Physica A-Statistical Mechanics and its Applications   Tom: 344, Zeszyt: 1-2, Strony: 317-321
ISSN:  0378-4371
Wydawca:  ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS
Opublikowano: Grudzień 2004
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału		 Liczba
punktów
Katarzyna Brzozowska-Rup orcid logoWZiMKKatedra Ekonomii i Finansów*5020.00  
A. Orłowski50.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w czasopismach wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (część A)
Punkty MNiSW: 20
Klasyfikacja Web of Science: Article; Proceedings Paper

Pełny tekstPełny tekst     DOI LogoDOI     Web of Science Logo Web of Science     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Keywords:

financial time series  chaos  Lyapunov exponent  bootstrap 


Abstract:

A moving blocks bootstrap procedure is used to investigate the dynamics of nominal exchange rates and the return rates of the US Dollar against the Polish Zloty. The problem if these financial time series exhibit chaotic behavior is undertaken. A possibility of detecting the presence of a positive Lyapunov exponent is studied. (C) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.


B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
1. Efron, B.& Tibshirani, R.J., "An Introduction to the Bootstrap", 1993
2. Manly, B.F.J., "Randomization, Bootstrap and Monte Carlo Methods in Biology, second ed.", 1998
3. Mammen, E., "When Does Bootstrap Work? Asymptotic Results and Simulations", 1992
4. Bask, M., "A positive Lyapunov exponent in Swedish exchange rates?", Chaos, Solitons and Fractals, vol. 14, 2002, p.1295-1304, Bask, M.& Gençay, R., "Testing chaotic dynamics via Lyapunov exponents", Physica D, vol. 114, 1998, p.1-2, Gençay, R., "A statistical framework for testing chaotic dynamics via Lyapunov exponents", Physica D, vol. 89, 1996, p.261-266

POWRÓT
Strona główna > Publikacje