Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Strona główna > Publikacje
Publikacje
Pomoc (F2)
[108920] Artykuł:

SEKWENCYJNA METODA MONTE CARLO I JEJ ZASTOSOWANIE DO MODELOWANIA ZMIENNOŚCI INFLACJI W POLSCE

Czasopismo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach   Tom: 395 - 2020, Strony: 21-36
ISSN:  2083-8611
Opublikowano: Listopad 2020
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Do oświadczenia
nr 3		 Grupa
przynależności		 Dyscyplina
naukowa		 Procent
udziału		 Liczba
punktów
do oceny pracownika		 Liczba
punktów wg
kryteriów ewaluacji
Katarzyna Brzozowska-Rup orcid logo WZiMKKatedra Ekonomii i Finansów*Niezaliczony do "N"Nauki o zarządzaniu i jakości1005.005.00  

Grupa MNiSW:  Publikacje w czasopismach spoza listy 2019
Punkty MNiSW: 5

Pełny tekstPełny tekst    
Słowa kluczowe:

modele zmienności stochastycznej  model CIR  metoda SMC  algorytm  EM  inflacja 

Keywords:

CIR model  stochastic volatility models  Sequential Monte Carlo method  Expectation-Maximization EM algorithm  inflation 


Streszczenie:

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranego modelu stochastycznej
zmienności do opisu zmienności inflacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania techniki estymacji wykorzystującej sekwencyjną metodę Monte
Carlo (ang. Sequential Monte Carlo method, SMC). Przedstawiono model zmienności
stochastycznej, w którym wariancja warunkowa jest traktowana jako zmienna nieobserwowana opisywana za pomocą jednoczynnikowego modelu Coxa, Ingersola i Rossa (CIR)
[Cox, Ingersoll, Ross, 1985]. Zalety oraz efektywność proponowanej metody zaprezentowano na podstawie miesięcznych danych historycznych poziomu inflacji w Polsce
w latach 2004-2017



Abstract:

The aim of the article is to present a selected model of stochastic volatility to
describe inflation volatility in Poland, with particular emphasis on the possibility of
using the estimation technique based on the Sequential Monte Carlo method. A model of
stochastic volatility is presented, in which conditional variance is treated as an unobserved variable described by the one-factor Cox, Ingersoll and Ross model (CIR, 1985).
The advantages and effectiveness of the proposed method are presented on the basis of
monthly inflation rates in Poland from 2004 to 2017


POWRÓT
Strona główna > Publikacje